Bande di bollinger

Le bande di bollinger sono un indicatore della volatilità dei prezzi, ovvero ci segnalano se i prezzi in un dato periodo subiscono grosse variazioni o meno.

In alta volatilità può essere utilizzata per individuare il formarsi di un importante variazione dei prezzi, al contrario una bassa volatilità individua un momento di lateralizzazione.

Le bande di bollinger ci danno anche un segnale operativo, difatti quando vengono violate ci danno anche un segnale operativo di ipercomprato (violazione della banda superiore) o ipervenduto (violazione della banda inferiore).

Si calcola come segue (fonte wikipedia):

Per calcolare le bande di Bollinger si usa dapprima una media mobile a G giorni (spesso 20) a cui viene aggiunto o sottratto il valore della deviazione standard moltiplicata per un determinato fattore F (spesso intorno a 2).

La banda superiore è quindi ottenuta aggiungendo alla media mobile F volte la deviazione standard. La banda centrale (se la si vuole visualizzare) è data dalla media mobile. La banda inferiore è calcolata sottraendo alla media mobile F volte la deviazione standard.

Sulle criptovalute si consigliano i parametri standard:

  • Periodo: 20
  • calcolato su: prezzo di chiusura;
  • Deviazione Standard 2;

Nell’immagine 1 possiamo vedere un esempio su grafico BTC:

Immagine 1: Tradingview – bande di bollinger su btc – time frame 1 giorno

Nell’immagine 1 possiamo vedere segnati in nero dei segnali di ipervenduto ed ipercomprato. Cerchiato in verde, invece, un falso segnale: ovvero il prezzo dopo essere arrivato in ipervenduto ha continuato a scendere invece di risalire.

Come per gli altri indicatori ed oscillatori è quindi opportuno ottenere riscontro anche sui prezzi e sui volumi, prima di eseguire qualsiasi operazione.

Riferimenti:

  1. Wikipedia
  2. Achille Fornasini, “Mercati finanziari: scelta e gestione di operazioni speculative – I metodi e i sistemi della moderna Analisi Tecnica a supporto delle decisioni operative”, 1th edizione del 1996, ETAS

 

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BNB: Continua la salita

Continua la salita del BNB, il binance coin, rispetto l’Etherium. Nell’articolo del 24 marzo in cui presentavamo questa moneta ci eravamo lasciati con un cambio BNB/ETH di 0,022388 contro i 0,032951 di oggi (7 aprile 2018 alle 11:24).

Parliamo quindi di un aumento sostanzioso del cambio BNB/ETH, sebbene a sua volta questo non si traduce in un guadagno reale essendo a sua volta il cambio ETH/EUR in calo.

Un idea di trading per non uscire del tutto dal mondo delle criptovalute, in questo periodo in cui le principali (BTC,ETH,XRP,..) sono in forte calo, potrebbe essere di parcheggiare i proprio soldi sui BNB. Difatti un cambio approssimativo in euro al 24 marzo 2018 era di 10,50€ mentre oggi 7 aprile 2018 è di 10,26€, ovvero un calo molto basso se paragonato alle altre criptovalute.

Nell’immagine 1 riporto per completezza il grafico aggiornato dei BNB aggiornato ad oggi:

Immagine 1: Tradinview – BNB/ETH – Timeframe 1 giorno

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ADX e DI

Sempre sul tema medie mobili, indici e oscillatori, in questo articolo presenteremo l’indice ADX ed il DI.

Il DI si divide in DI+ e DI-, che misurano rispettivamente la forza del trend positivo e la forza del trend negativo.

Operativamente possono essere utilizzati come l’incrocio di due medie, ovvero quando il DI+ incrocia, dall’alto verso il basso, il DI-, è un segnale di down-trend. Se invece il DI+ incrocia dal basso verso l’alto il DI-, questo è un segnale di up-trend.

Bisogna fare attenzione che come per le medie semplici questo indice non è molto reattivo.

L’indice ADX, invece, che è calcolato a partire da DI+ e DI-, ci indica la forza del trend.
Questa è la vera aggiunta rispetto all’utilizzo delle medie mobili, in quanto ci dice se il trend attualmente in atto (bearish o bullish) è realmente ben delineato, o se in alternativa si è in una fase di lateralizzazione dove invece i prezzi si muovono in orizzontale.

Con l’utilizzo delle medie semplici, infatti, si potrebbe avere un incrocio che andrebbe ad indicare un cambio di trend, mentre invece si potrebbe essere in una fase orizzontale alla cui fine il trend riprende nella medesima direzione. L’ADX quindi è particolarmente utile da utilizzare in accoppiata con le medie mobili.

Operativamente l’ADX ha le seguenti interpretazioni:

  • 0-25: Trend assente o debole;
  • 25-50: Trend forte;
  • 50-75: Trend molto forte;
  • 75-100: Trend estremamente forte;

Il parametro di input dell’ADX e DI è il periodo, e quello consigliato è di 14.

Si calcola come segue (fonte wikipedia):

Il calcolo di +DI e -DI necessita di prezzo di chiusura, massimo e minimo di ciascun periodo (tipicamente giornalieri). L’algoritmo di calcolo dei due termini prevede:

  • UpMove = Massimo di oggi – Massimo di ieri
  • DownMove = Minimo di ieri – Minimo di oggi

Se UpMove > DownMove e UpMove > 0, allora +DM = UpMove, altrimenti +DM = 0;

se invece DownMove > UpMove e DownMove > 0, allora -DM = DownMove, altrimenti -DM = 0

Dopo aver fissato il numero di periodi per il calcolo (Wilder in origine usava 14 giorni), +DI e -DI risultano:

  • +DI = 100 volte la media mobile esponenziale di +DM diviso l’average true range
  • -DI = 100 volte la media mobile esponenziale di -DM diviso l’average true range

La media mobile è calcolata sul numero di periodi selezionati. Per “average true range” si intende una media mobile esponenziale dei true ranges.

L’algoritmo per il calcolo dell’ADX è:

  • ADX = 100 volte la media mobile esponenziale del valore assoluto di [(+DI) – (-DI)] diviso da [(+DI) + (-DI)]

 

Nell’immagine 1 possiamo vedere un esempio di ADX e DI sul grafico BTC:

Immagine 1: TradingView – ADX e DI su BTC – Timeframe 1D – Novembre 2017 – Aprile 2018

Come possiamo notare il 4 marzo 2018 si ha un incrocio tra DI- (in rosso) e DI+ (in verde) che avrebbe normalmente indicato un inversione di trend (dal precedente down ad un up trend). Tuttavia l’ADX (in nero) era sotto i 25k indicando una fase laterale del mercato, difatti subito dopo il trend è rimasto in down.
Con l’utilizzo delle sole medie non ci saremmo accorti di essere in una fase di lateralizzazione.

Riferimenti:

  1. Achille Fornasini, “Mercati finanziari: scelta e gestione di operazioni speculative – I metodi e i sistemi della moderna Analisi Tecnica a supporto delle decisioni operative”, 1th edizione del 1996, ETAS
  2. Wikipedia
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Relative Strength Index (RSI)

Il Relative Strength Index (RSI) è uno degli oscillatori di ipercomprato/ipervenduto più importanti. Rispetto al semplice utilizzo delle medie è molto più reattivo e ci permette di capire in maniera più tempestiva dove andranno i prezzi.

I segnali operativi si hanno quando il valore dell’RSI supera il livello di minimo o di massimo preimpostato, ovvero:

  • Superando il livello di massimo si è in ipercomprato: questo ci suggerisce che il prezzo potrebbe iniziare a scendere;
  • Superando il livello di minimo si è in ipervenduto: questo, al contrario, ci suggerisce che il prezzo potrebbe iniziare a salire;

Da notare che questi sono suggerimenti che devono poi trovare un riscontro nei prezzi: può essere infatti che il prezzo permanga ancora per molto in una fase di ipercomprato/ipervenduto.

Si calcola come segue (fonte Wikipedia):

RSI=(100*U)/(U+D) dove
U = media delle differenze di chiusura al rialzo di X elementi;
D = media del valore assoluto delle differenze di chiusura al ribasso di X elementi;

I parametri che suggeriamo di utilizzare con le criptovalute sono i seguenti:

  • Periodo: 5
  • Livello minimo: 30
  • Livello masismo: 70

N.B: questi non sono i valori standard utilizzati solitamente per questo oscillatore, ma per le criptovalute, i cui prezzi evolvono molto rapidamente, ci siamo trovati bene con questi valori per avere un oscillatore più reattivo;

In caso di timeframe molto basso si consiglia di abbassare a periodo 2.

Il periodo è banalmente il numero di unità (la X delle formula) su cui si vanno a calcolare le medie. Ad esempio se siamo su timeframe 4h ed il periodo è 5 si prendono in considerazione 5 elementi del grafico a 4h.

Nell’immagine1 possiamo vedere un esempio dell’RSI utilizzato sul grafico BTC/EUR con timeframe ad 1 giorno:

Immagine 1: TradingView – RSI su grafico BTC/EUR con timeframe 1 giorno

Da notare come i punti di minimo e di massimo del grafico spesso coincidono con il valore dell’RSI. Tuttavia vederlo nel passato è molto semplice, per interpretarlo nel mentre che si forma richiede invece di trovare un riscontro sui prezzi e di piazzare gli opportuni stop loss/stop buy.

Riferimenti:

  1. Achille Fornasini, “Mercati finanziari: scelta e gestione di operazioni speculative – I metodi e i sistemi della moderna Analisi Tecnica a supporto delle decisioni operative”, 1th edizione del 1996, ETAS
  2. Wikipedia
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BNB – Binance Coin

In questo articolo scriviamo delle BNB, ovvero delle Binance Coin.

Questa moneta, come il nome stesso suggerisce, è la moneta creata da Binance. È utilizzata per pagare le fee delle transazioni, dato che Binance non accetta scambio in valuta Fiat (ovvero valute con corso legale tipo euro, dollari, ecc), ma anche come moneta di riferimento per lo scambio con altre monete secondarie (le cosiddette alt coin).

Portiamo alla vostra attenzione questa moneta non per motivi di innovazione tecnologica ma per il suo andamento sul mercato, che possiamo vedere nell’immagine 1:

Immagine 1: tradingview – grafico BNB/ETH su time frame 1d

Possiamo infatti notare che il suo cambio in Etherium, a partire da settembre 2017, ha sempre un trend rialzista. Questo mentre le principali monete (bitcoin, etherium, ripple, ecc) sono invece in un downtrend. Negli ultimi 3 mesi, ad esempio, ha fatto circa il +185%.

Il suo trend rialzista potrebbe dipendere dal fatto che Binance raccoglie periodicamente parte dei BNB in circolazione e gli elimina, andando quindi a diminuire il numero totale di monete in circolazione.

È quindi sicuramente una moneta interessante. Nell’immediato però bisognerebbe fare attenzione ad un possibile ritracciamento al ribasso, vista l’eccessiva inclinazione che il trend rialzista ha preso (quindi un entrata in questo momento richiederebbe l’inserimento degli opportuni stop-loss).

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